金融工程题目,请大神帮下忙.1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).品种 金额 贝塔值A 3000 1.7B 5000 1.2C 2000 0.8)计算该投资组合的期望收益率)计
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/16 22:52:30
金融工程题目,请大神帮下忙.1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).品种 金额 贝塔值A 3000 1.7B 5000 1.2C 2000 0.8)计算该投资组合的期望收益率)计
金融工程题目,请大神帮下忙.
1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).
品种 金额 贝塔值
A 3000 1.7
B 5000 1.2
C 2000 0.8
)计算该投资组合的期望收益率
)计算该投资组合的贝塔值
金融工程题目,请大神帮下忙.1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).品种 金额 贝塔值A 3000 1.7B 5000 1.2C 2000 0.8)计算该投资组合的期望收益率)计
首先说一下投资组合的贝塔值及期望收益率的算法吧.
投资组合的贝塔值=Σβiwi(βi表示第i种投资的贝塔值,wi表示第i种投资所占的权重)
投资组合的期望收益率=无风险系数+投资组合的贝塔值*(风险系数-无风险系数)
投资A的权重为3000/10000=30%
投资B的权重为5000/10000=50%
投资C的权重为2000/10000=20%
所以该投资组合的贝塔值=1.7*30%+1.2*50%+0.8*20%=1.27
该投资组合的期望收益率=5%+1.27*(13%-5%)=15.16%.
金融工程题目,请大神帮下忙.1、某人10000元,投资组合如下,无风险系数为5%,风险系数为13%(这个数字模糊记得的).品种 金额 贝塔值A 3000 1.7B 5000 1.2C 2000 0.8)计算该投资组合的期望收益率)计
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