关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/19 02:17:32

关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少
关于期权价格的计算,
某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少?
有公式的话给出公式吧,

关于期权价格的计算,某一标的价格为1000元,该标的行权价为1000的一年期看涨期权价格为100,假设1000元投资于无风险市场,一年后能获得1040元,则该标的行权价为1000的一年期看跌期权价格为多少
看跌期权价格为:P=C+Ke^(-rT)-S0=100+960.8-1000=60.8