期货中,什么数据可以运行GARCH模型,用eviews6.0我在写论文关于做棕榈油期货综合表现,用garch分析用eviews6.0.有求于给位大神.现在excel表中,有现货价格（spot price）和期货价格（future price）,还有

来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/07 11:42:57

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期货中,什么数据可以运行GARCH模型,用eviews6.0
我在写论文关于做棕榈油期货综合表现,用garch分析用eviews6.0.有求于给位大神.现在excel表中,有现货价格（spot price）和期货价格（future price）,还有现货收益（ln(S/S(t-1))和期货收益（ln(F/F(t-1)).我想做garch分析,但是不知道应该用哪些数据.哪些做因变量,哪些做自变量呢?而且现货收益和期货收益值有些是负数,在运行garch是要用连续数列,也就是说方程中必须要写log,但是log负数是无意义、运行不了的.

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明显是y = ln(S(t)/S(t-1)) = ln(S(t)) - ln(S(t-1)),分析的是序列ln(S(t)),还有ln(F(t)),不是y

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