多个解释变量能采用分布滞后模型吗

来源：学生作业帮助网编辑：作业帮时间：2024/05/02 01:34:33

多个解释变量能采用分布滞后模型吗
多个解释变量能采用分布滞后模型吗

多个解释变量能采用分布滞后模型吗
在经济运行过程中,广泛存在时间滞后效应.某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响.通常把这种过去时期的,具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable）,含有滞后变量的模型称为滞后变量模型.滞后变量模型考虑了时间因素的作用,使静态分析的问题有可能成为动态分析.含有滞后解释变量的模型,又称动态模型（Dynamical Model）.
产生滞后效应的原因：
1、心理因素：人们的心理定势,行为方式滞后于经济形势的变化,如中彩票的人不可能很快改变其生活方式.
2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产.
3、制度原因：如定期存款到期才能提取,造成了它对社会购买力的影响具有滞后性.
以滞后变量作为解释变量,就得到滞后变量模型.它的一般形式为：Yt = β0 + β1Yt − 1 + β2Yt − 2 + ...+ βqYt − q + α0Xt + α1Xt − 1 + ...+ αsXt − s + μt q（注意公式中上标下标未分）,s：滞后时间间隔
自回归分布滞后模型（autoregressive distributed lag model,ADL）：既含有Y对自身滞后变量的回归,还包括着X分布在不同时期的滞后变量
有限自回归分布滞后模型：滞后期长度有限；
无限自回归分布滞后模型：滞后期无限.
分布滞后模型（distributed-lag model）
分布滞后模型： $Y_t=\alpha+\sum_{i=0}^s\beta_iX_{t-i}+\mu_t$ 模型中没有滞后被解释变量,仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值：β0：短期(short-run)或即期乘数(impact multiplier),表示本期X变化一单位对Y平均值的影响程度.βi (i=1,2…,s)：动态乘数或延迟系数,表示各滞后期X的变动对Y平均值影响的大小.
$\sum_{i=0}^s\beta_i$ 称为长期（long-run）或均衡乘数（total distributed-lag multiplier）,表示X变动一个单位,由于滞后效应而形成的对Y平均值总影响的大小.
如果各期的X值保持不变,则X与Y间的长期或均衡关系即为
$E(Y)=\alpha_0+\alpha_1X_t+(\sum_{i=0}^s\beta_i)X$
自回归模型（autoregressive model）
自回归模型：模型中的解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值
$Y_t=\alpha_0+\alpha_1X_t+\sum_{i=1}^q\beta_iY_{t-i}+\mu_t$
而
Yt = α0 + α1Xt + α2Yt − 1 + μt
称为一阶自回归模型（first-order autoregressive model）.

多个解释变量能采用分布滞后模型吗无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度分布滞后模型的估计有哪些困难? 求eviews分析,用动态分布滞后模型检验两个序列是否存在协整关系并建立误差修正模型长期关系是什么?用动态分布滞后模型估计的如上图,ZC = 112.5857 + 0.2145ZC(-1) + 0.6706SR - 0.21SR(-1) +u所以ZC与SR 剪力滞后现象是结构塑性内力重分布的结果吗?如题. D.W.检验法中的四个假定分别是为了说明什么?在检验经济学模型的序列相关性时,D.W.检验有4个假定条件,分别是：解释变量非随机随机干扰项为一阶自回归形式回归模型中不应该含有滞后变量请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? 怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期如何用Eviews做VAR模型滞后结构检验自发性,盲目性,滞后性的解释怎么解释功率因数滞后和超前问题. 市场调节的3个弊端该如何理解(即自发性,盲目性和滞后性)?进行解释说明,或举例子 EVIEWS,GB检验存在二阶自相关,但第二个滞后变量T检验通不过怎么办?删掉第二个滞后变量吗? 如何用冷凝模型来解释太阳系中行星的分布和结构? 解释概念模型的一对多联系超前消费和滞后消费知识讲解解释什么是“超前消费”和“滞后消费” 能量能组成物质吗? 能量能变成物质吗